分类： 投机笔记

这是一个我们追寻了很多年答案的命题。

1、交易秘密是公开的

就我所知，很多人自以为价值万金的交易秘决，实际上，网上或网下基本都能找到。从这点上来讲，好像交易秘密如果有的话，应该都是公开的。

培训
可以得到非常具体的指导，进行手把手的操作演示。但通过培训就能实现盈利，似乎是天方夜谈。

购买
交易模型、交易策略或交易书籍，信息来源众多。你未来能赚钱的方式、方法、理念、知识，一定可以在其中找到踪迹。

各种交流、讲座
大部分的高手，保守自己吃饭的东西，从不分享技术，只说交易知识、理念、本质规律什么的，也就是所谓的“道”。有的是干货，有的就完全是胡说八道了。需要你去甄别，去悟，去思考。

网络
网络上，各种公众号，微信群，网站，大V，机构......不同人物，不同时期，不同阶段，不同流派，你能想到的，或者没有想到的各种秘密，各种真理或谬论，充斥于各种文字、视频、图画之中......应有尽有。

最珍贵的，其实是免费的
对于交易秘密的认知，如果我们的交易能走到后来，会发现，在我们每个人的交易路上，那些个交易秘密，交易理念什么的，其实一直都围绕在我们身边。

一定程度上，那些遮遮掩掩，自以为自己掌握了秘密的人，其实在高人眼里，他没有秘密。水平不到的人，才会觉得他不明觉厉，盲目模仿、跟随、信任，最终误入歧途。

2、交易秘密是碎片化存在的

市场上交易门派众多，不同的人，不同的流派，不同的阶段，不同的交易对象，对交易的理解和解读是不同的。

我们熟知的那一部部投资经典书籍，也依然只会是大师交易体系中的一部分。

你信赖的高手或导师，无论他（她）如何给你反复、重复给你强调，有意或无意，他能表达出来的，依然只会是他的一部分。

所以，你能所知的秘密，不论是方法还是理念，一定是碎片化的。

资金管理、概率、时间、空间、品种、方法、心理、状态、理念、经验、感悟、认知、结构、流派......等等，在当今信息化环境下，星罗密布，让人应接不暇。

而一个单一的交易秘诀，碎片化的交易理念，是支撑不起一个完整交易体系的。

如果有人说他发现了一个秘密，一套真理，能给你带来收获，他不是坏，就是傻，或者，他还沉醉在幻想里。

没有人能穷尽所有交易秘密、流派，融合所有方法、理念、品种......

3、与外界互动，先输入，后输出。
这个世界上产生的每一样新的知识和理论，都有前人的影子。如果从一个人身上拷贝，那是剽窃；但从很多人那里拷贝并能完成合成输出，就是创新。

秘密是公开的，但需要你去挑选，你去组合、合成，最终形成契合自己的交易体系。

否则，即使是看了那么多书，见了那么多人和事，那也只能叫做知识体验，而非知识积累。

一个封闭的认知体系，生命力是不可能长久的，我们需要积极主动的与外界保持互动，将我们输出的东西，与外界进行信息交换，主动求拍砖，以此检验我们输出的成果是否完备。

"我寻找最聪明的人来质疑我的观点。当我完全搞懂他们的思路后，我再选择拒绝还是接受他们的意见。年复一年的如此重复，不仅增加了我正确的几率，也让我学到了许多真谛。"--- 雷.达里奥

4、秘密需要实践，需要熟练，需要坚持，才能转换为操作能力

将碎片化的秘密进行组合，然后输出，形成交易体系之后，也才是万里长征第一步。

组合了自己的操作模式，你需要实践它、练熟它、坚持它、进化它，这些交易的秘诀，才能成为你的思维模式，才能实现你从认知到财富的变现。

机构或高人的东西，也不神秘。他们同样成功的少，失败的多。

任何江湖秘诀，点破不值钱。你如果交易认知贮备够了，看一眼他们的资金曲线，万变不离其宗，你可以用任何方法，还原他的曲线。

只是，人家能赚钱，能持续赚大钱，不是靠什么不传之密，而是靠工作流程、靠团队、靠纪律、靠坚持、靠训练、靠进化赚钱，当然，也靠点运气。

5、可以复制的，才是真正的秘密

资本市场上，每天都在发生着奇迹。

但是，不要说模仿者难以成功，就是奇迹创造者本身，也难以复制他曾经的辉煌。为什么？就是一举成名的故事，均不具备可复制性。你去追求不可复制的东西，显然，方向错了。

更别说，一项描述再简单的东西，不同的人，从不同的角度，不同的认知层面，都会产生不同的理解及解读。

什么东西是可以复制的呢？唯一能够检验的，只有从时间、逻辑、人性和常识的维度去审视和思考，而不是看这个人或这种方法，是否获得过历史上的成功。

交易市场上，正确可以赚钱，错误也同样可能赚钱。唯一的区别是，你靠运气或错误赚的钱，迟早你是会还回去的。

因此，若是有交易秘密存在的话，一定要是可以从时间、逻辑、人性和常识的维度上，真正能够复制的东西。缺少这几个维度，秘密就是陷阱。

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本篇文章来源于微信公众号: 洞见交易

2、越是需要大量决策的投资方法、越容易出错。主观、客观、必然，绝大多数人都想把这些全照顾到再做决策，因此绝大多数的决策都会在市场中失败。

3、似我者死，学我者亡。交易上知识易得，方法易求，但最大的阻碍是来自于自身。校正自己，修炼自身，永远比观察市场、学习别人重要。

4、好的方法，正确的理念，只是交易盈利的必要条件，不是充分条件。不经过大量的实践训练、磨练和思考，培养出对应的心理状态，无法将交易理论转化为操作能力。

5、“成功”，只是一种结果和表象。每一种成功的背后，必定都有一种“笨功夫”在支持。踏踏实实的下着“笨功夫”的人，才是真正的聪明人。

老天的安排很有意思，那些聪明的人，一定要多下点笨功夫才能成功；如果一个聪明的人在拼命找捷径，其实他很容易误入歧途。
真正的高手，往往是一个又笨又稳的人，他们步步为营，稳扎稳打，不求一招制敌，出奇致胜，只求最终能赢。他们做的大都是些看似很笨却又很稳的事，抓住细小的优势，积小胜为大胜，让每一个小胜累积成为通向大胜的铺地砖。

曾国藩为什么能打败太平军？因为他打仗从不投机取巧，就用那些别人认为很“笨”的方法，靠着“结硬寨，打呆仗，深挖坑，广积粮”获胜。他不和你比谁更惊才艳艳，只和你比谁更能熬，谁更能忍，谁活的长！

6、交易市场上，凡90%以上的人都认同的说法，基本上都貌似深刻，实乃圆滑官腔，如果不是荒谬的，至少也是值得商榷的。

比如“让利润奔跑”，现实是，绝大多数人的利润是无法奔跑的，浮盈终会化作亏损，奔跑过后，得到的往往是损失。

比如"顺势操作"，在逻辑上纯属文字游戏。翻译成白话就是说：顺着方向进行交易。但它的前提条件是要搞清楚方向，如果能把方向搞清楚，其实就搞明白了一切，何需什么"顺势操作"？

再比如"设好盈亏比"、”稳定盈利“、”价值投资“......不一一挑战传统了，怎么去辩证看待，自己思考。---不通透投机的根本逻辑，是不能感悟到此种智慧的。

7、不相信最终赢钱的人非常罕见，或认为自己比99%以上的人特殊，或者随便就能发现了一个专家或高手，或者相信暴利者的水平和道德，或者相信可以随便作假的帐单，等等，这是天真。

8、以为不断总结并纠正错误就能进步，直到成功。且不说还有千百个错误等着您去犯，没到一定境界，纠正错误也只是瞎兜圈子而已。以为自己能搞定自己，执着于奇迹发生，相信交易是以小博大，以少胜多，追求一招制敌，出奇制胜的，大概率其结局是悲情的。

9、交易市场上的境界是有阶段的，它的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性、视野和格局。

10、大部份人会死在初段，小部人会死在中段，只有极少的人才能有幸进入高段。所以，沉湎于技巧是非常危险的，即便懂得控制心态也仍是前路漫漫。对此应当深思！

有幸进入高段，也只是盈利的起点，因为这仅仅意味着你找对了方向，算是入门。接下来，如何有效地进行认知进化、转化和风险控制，才是高手一生的永恒课题。

11、越是“悟性高”越容易害自己。悟性高，稍微琢磨就能明白，然而，事物真就那么简单？大数据显示，90%以上的人对交易的理解和行为，都是错误的。

悟性高的人，往往心态较为脆弱，对事物也缺乏专注、验证和孤独的坚持。在交易领域里，大佬对悟性这东西是不以为然的。

悟性高的人，最常见状态是：（1）、自以为掌握了一种新方法或道理，然后重仓投入；（2）、入坑；（3）、爬坑。循环。然后，崩溃。

12、交易市场，是一个越积累越有力量的领域。慢下来，用点苦功夫，轻仓慢慢积累经验和力量，延迟自己的欲望，辩证思考问题，谨守自己的能力圈。这种人，才是期货市场未来的强者。

13、“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着”——利弗莫尔

这句话背后意思很明显：

（一）、耐心等待自己的交易机会，不做不属于自己的行情。
（二）、耐心的持有正确的头寸，在防守中，让利润奔跑。
（三）、耐心的执行自己的交易体系，不急不燥，不自作聪明，忍受亏损和浮华，确保交易动作正确而不变形。
（四）、让时间为我们酝酿收获。

14、需要警惕那些不断的宣称自己有重大的技术和发现，找到了成功的捷径或诀窍，可以使我们绕开弯路，帮助我们弯道超越的人。这种人一定是钓鱼者，最终以售卖技术秘诀、带盘操作、微信交流、培训等等为饵，专钓哪些想走捷径，发财赚快钱的初级交易者，俗称收“智商税”。钓鱼者所在的地方，一定是韭菜云集之地。

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趋势网格增强法，是指在任一趋势模型或指标（如均线，MACD等）开平仓结果的基础上，将累计亏损的仓位加在下次的开仓仓位上，直到亏损仓位盈利为止。

假设我们每次开仓量是一手，第一次开平仓是亏损，则第二次开仓时，开仓仓位为1+1=2手；若连续亏损了5次，第6次开仓仓位为5+1=6手，以此类推，直到仓位盈利后，下次开仓仓位才恢复为1手。

以豆粕为例，先看我在微信群里公开提供给大家一个通用趋势模型在豆粕上的表现。

然后，我们在趋势交易信号的基础上对它进行网格增强。

再给大家展示下趋势网格增强法在焦碳上表现。

先看焦碳在通用的原生趋势策略一的表现。

下面我们对焦碳趋势策略进行网格增强。

从样本案例可以看到，趋势网格增强法，将传统网格的价格风险边界转化为交易信号的连续失败次数边界。我们大多数人，在交易中，常用的交易策略是趋势策略，这种网格增强方式在不影响趋势模型自身收益水平的情况下，抄自已资金曲线的底，增强了在同一标的，同一周期，同一策略下的收益率。当然，回撤会比单纯的趋势策略大，但最大的好处在于，它能弥补趋势策略失效情况下，对你的资金回撤造成的无法弥补的伤害。因为趋势策略是属于消耗型策略，失效了的话，损失是补不回来的。加上这种网格增强策略，则给予你充分的策略调整和反应时间。

方法二：顺势网格法

顺势网格法，是指在任一趋势模型或指标（如均线，MACD等）开平仓信号为基础
1、出现做多（空）信号时，买入一定底仓，然后以一定间距进行加仓操作；
2、在趋势模型出现平仓信号出现前，期间价格如有波动，就以最近一次买卖价位为动态中轴，按预设间距，进行高抛低吸的网格模式操作；
3、趋势模型出现平仓信号时，平掉全部仓位。

以格力电器为例，初始 100万资金 
1、当5日均线上穿24是均线时，买入50万底仓；
2、在5日均线下穿24日均线前，进行网格操作，即：期间股价每有5%回调，买入5万的股票，上涨5%后卖出；若上次买入后没有回调或上次卖出后继续上涨5%，再买入5万的股票；
3、在5日均线下穿24日均线时，平全部仓位。

格力电器在顺势网格法上权益表现。

顺势网格法，在一定程度上可以控制网格品种的价格边界和网格方向，并有止损风控措施。盈利加仓思想也融入其中，从而体现了输缩盈冲的交易思想，可以在一定程度上增强收益的同时，降低网格价格边界风险。

方法三：原生均线网格法

策略思路：以单均线或双均线为网格中轴（测试样本的原生中轴设计为单均线），当价格下跌，离均线距离达一定间距值时，网格开多；以进场点作为基数，以间距值做为网距，展开网格。上涨一个网距加仓一次，下跌一个网距止损。上涨至第二个网距则止盈(可多个网距，图一为二个网距止盈，图二不限上涨网距个数，只有在价格上穿均线时止损或止盈平全部仓)。如要进行网空，与网多操作方向相反（在均线上网空），方式相同。

在IF主连的15分钟周期上测试的效果。

时间：2010.4.16-2020.1.20

图一
图二

经大量测试，方法三较为适合在小周期上进行网格。周期小，必然意味着交易频率高，手续费，滑点等对本策略影响较大。

结语

很多人在交易上追寻捷径，但一般追寻捷径的，其实是走了弯路。看看市场上的交易大成者，少有谁是依靠什么牛X技术方法做到的。越简单的策略，能力圈边界越容易界定，换言之，越简单，越可靠。

知道（明白）一个方法（策略）不难，但真懂不容易，懂了，离能够驾驭还远，能够驾驭了，离靠它赚钱也还有很远的距离！

再简单的东西，你不能沉下心来研究它，实践它，那么，盈与亏之间的距离，依然是天堑，一步之遥，却难以跨越！

网格策略朴素简单，没有趋势策略哪么多花花路子。它的底层逻辑很强，就是一个简单的资金与筹码互换的轮回过程，策略的路径依赖度不高，这是它的最大优点。

同样，做网格交易，大资金一年半载处于浮亏状态，被按在坑里，非常正常。当然，付出终会带来收获。网格策略的实质就是站在时间的一边，在傻子般的坚持中，慢慢捡钱。

网格交易考验的是你的资金管理能力和你在收益预期与风险之间的平衡能力，考验的是你的忍耐力和狠劲，讲究的是资金以大搏小。也正因如此，它被大部分人的聪明人所拒绝或不能实践。

聪明人总是将主观、客观、必然......这些全照顾到再做决策，但结果往往在聪明的算计和预测中不断亏钱。人类一思索，上帝就发笑！也许，死心眼和缺心眼是交易上的另外一条路。

用自己的确定性去应对市场的不确定性是很有效的交易技巧。如果我自身就很复杂，基本上，我犯错误的概率就大，也容易弄巧成拙。

坚持把简单的事做好就是不简单，坚持把不平凡的事情做好就是不平凡，所谓成功，就是在平凡中做出不平凡的坚持。

做交易能否长期盈利的关键，就是你能不能信守自己对自己策略的承诺，whether you can keep promises to your trading system，生活中真正信守承诺的人不多，所以盈利的人也不多。

我们能让自己简单一点，傻一点吗？

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交易的本质就是对未来进行预测，而预测能得到的结果不可能是百分之百准确，只能是从零到接近一百。这就要求，我们必须基于自己的能力圈，结合自己的资金，交易的品种，安全边际控制，及其它相关的要素，进行综合平衡之后，制定出与预期相匹配的交易策略与交易计划。

这个过程，是一种工作流程。

这个工作流程可以很简单，也可以细分得较为复杂。有团队的，分工执行；全能的，自导自演。

将交易当作一项流水线工作处理，你会发现，你将目标明确，节点清晰，作业过程进退有据。

有制约，有规范，要等待......貌似限制了你的自由，其实更多的，它让你有了一份坦荡与从容，改变过往一团乱麻般的境况。在这方面，团队，显然比独行者有优势。

当你将交易作为一项工作，认真作业，查缺补漏，那么，盈利或亏损，无需成为你关注的焦点。而最终赚钱，自然而然会成为你工作的必然产出。

二、关于交易技术

交易刚入门，我们大部分人确实会将着力点都在于技术细节上。

不是说是这样不对，其实，我也是这样子过来的。

只是，越到后来会越是发现，技术这东西，它是一条小路。小径通曲，既然是小路，天然注定它会曲折坑洼。在小路上，大部队难以行走，个人其实也跑不快，还容易遭受波折。

技术，是我们的交易工作中，不可或缺的一个组成部分，但不是重心。

过于聚焦于技术，容易让我们的交易形成屁股决定脑袋的局面，因技术而技术，从而失去正确方向，迷失自我。

交易工作，除了埋头耕耘，同样也需要抬头看路。

我们还是应该静下心来，从长期的角度，多思考一些布局性的东西，可能有点慢，但却是正途。

下面这张著名的金融资产表现图，试问，什么样的技术对它有特效？

三、关于能力圈

能力圈最重要的是边界，没有边界的能力圈就不是真正的能力圈。

如果你有一个好的策略或观点，你必须要能够清晰的告诉我这个策略或观点不成立或失败的条件，这时它才是一个真正的、可证伪的策略或观点。

如果你直接告诉我，就是这么一个结论，或者，说不出它的失效前缀，那么，这个结论一定是错误的，一定经不起验证的。

要么，你是真不知道；要么，你就是在忽悠我。

大家喜欢听资本市场上哪些赚大钱的故事，如果你碰到一个人，而他是个亏货，相信大家基本就会对他无视，更别说听他的故事了。

而实际上，我们能听到的赚大钱的故事，都是不同新人的故事；老人的故事，我们基本上是听不到的，为什么？

因为，大部分的老人都不存在了，还活着的，也难创旧日的辉煌。

能力圈为什么很重要？是因为“市场”是无敌的。

有人提出要战胜市场，消灭对手。这不是傻，就是无知。

市场最大的功能是什么？对于市场参与者而言，市场最大的功能就是能够发现并攻击你的弱点。

如果你对自己的策略弱点不能吃透，还有逻辑缺陷尚不自知，什么情况下你能一战成神，什么情况下你注定会沦为炮灰，如果你不能真正搞明白；也就是说，只要你超出了你的能力圈做事，
只要你的能力圈没有边界，或边界不明，市场一定会在某一时刻、某一种状态下发现你的弱点，并把你打倒。

江湖上一战成神，是需要特定的环境和条件，天时、地利、人和，资金、品种、状态，缺一不可。健在的成神者不少，为何后续封神者只有新人没有旧人？

所以，明白风险所在，明白缺陷所存，才是你对待交易的真正态度，才是你能否控制风险的关键所在。如果你不能自明，才是真正的风险，市场一定会教你做人，而因此付出的代价，你可能承受不起。

不怕你有弱点，而是怕你不怕弱点、不知道弱点。

交易上真正的有风险是什么？不是股票或期货价格的上上下下，而是老本永久性地丢失，这才是真正的风险。这个风险是否可控，取决于你有没有相应的能力圈。

能力圈不是越大越好，相反，能力圈越小，对它的每一块边界定义得越清晰，越明白，你才可能在一个狭小的边界内，通过持续、长期的努力，建立起真正对未来的预测能力，进而，控制风险，转化利润。这才是可信任的独特能力。这也是巴菲特本人提出能力圈概念的本意。

建立自己的能力圈，开始时，可以小一些，建的时间长一些。不要想象你在短期里可以获得巨大的收益，哪是市场给你的幻觉，如果你真信了，也就走近死胡同了。

你可以骗别人，但千万不能自己骗自己。因为，市场你是骗不了的。

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