作者： 土 狼妹妹

能够赚钱的正值交易技术体系很好找，均线，MACD,KDJ等等都行，不需要它的效果有多惊艳，出入场位置有多精确，只要它能抓得着大趋势（波段），结果是正值就行。抓得着大趋势大行情，就为我们提供了资金加仓的机会，为获得大利润打下了基础。
属性二：有严格的逻辑支撑
交易逻辑是什么？就是你要通过什么样的方式来实现盈利？你凭什么说自己能够长期，持续盈利？你的核心依靠是什么？只要你的交易逻辑合理，正确，且拥有正向收益预期。那么，用交易系统来运行这套交易逻辑，它的威力就会慢慢发挥出来，体现出设计的效果。
属性三：简单

也就是出入场规则要简单，大道至简，交易同样是需要去繁就简，拒绝诱惑与完美。越简单的东西，越容易上手和识别，生存能力越强；越是精细的交易技术，生存能力和成功率越低。对简单的认知，一般人难于看透和领悟，追求事物的高确定性和精细化是人类进化的本能，如果一个交易者能够领悟到简单才是真正的美，能够接纳简单的残缺美，他大概率已经不是一个普通人。
属性四：要发挥概率优势
如果说，交易有规律的话，那它一定会是大数定律。大数定律有两个特征，一是样本数据越多，准确性越高；二是样本存在的时间越短，不确定性越高，样本存在的时间越长，确定性越高。因此，一致性交易的样本次数越多，时间越长得出的结果，准确性越高。我们测试和选取交易系统时，概率优势越大的，越需要优先选择。
属性五：资金管理
赢冲输缩，该轻仓时轻仓，该重仓时一定要重仓，才能即防范风险又不会失去获取大利润的机会。期货是天然带杠杆的，但杠杆交易本身就是一个美丽的陷阱。长期重仓干，满仓干是死路一条，是对自己金钱和家人的不负责任，绝对没有幸存者的先例。真正的交易大师，追求的不是暴利，而是安全。对于盈利的追求是得之我幸，失之我命。交易千万条，安全第一条。
属性六：做时间的朋友。
一方面，一套交易系统，能否发挥出它的系统优势和设计优势，需要过程，需要时间。这就需要我们能够坚持，能够耐心等待，能够面对各种压力而不忘初心。时间一定是财富的朋友，成功是需要时间才能体现的。
另一方面，应尽量避免针对短周期设计交易系统，哪些看似争分夺秒，追求效率最大化的日内短线交易的成功率是极低的。国内外不知有多少专业机构和大公司用云计算机检测过N遍，K线周期越小，操作难度越大；交易次数越多，止损就越多，亏损和爆仓就越多。以笔者成千上万次不分品种，不分边界的测试情况来看，日K周期已经是不能再小的交易级别了。
有了对交易系统的基本认知，我们现在开始设计一套趋势交易系统。我们分别以沪深300指数（可以视为对300只股票的组合交易）和几只股票作为标的测试对象，展示交易系统的设计流程和输出效果。
我们就以一根均线作为基础设计一套趋势交易系统。暂定为30日均线吧，当然，你较真的话，20日，40日，60日随便，但建议不小于20日。
一、出入场规则：当日收盘价在30日均线上面开多单，在30日均线下面平仓。（是不是很无脑，且毫无美感？别急，我们一步步来。）

我们依照上面的交易系统应当具备的基础属础来评判一下：
1）能够抓得着大趋势（波段）的正值预期交易技术。
看回测效果，显然做到了。并且，大趋势留给我们的操作空间和时间都还很广阔。
2）有严格的逻辑支撑
均线的特点，就是在多头趋势时，价格会一直在均线之上；而在空头行情来临时，价格会一直在均线之下。所以，利用均线，获取趋势收益的交易逻辑是成立的。
3）简单
这个不用说了。还有更简单的么？你告诉我，我认怂。
4）概率优势和时间的朋友
你们也该动动脑筋了，自己评判下。
资金管理？我没有忘记。一套成型的趋势交易模型＝简单正期望值的出入场规则+资金管理，之所上面没加资金管理系统，主要是想让大家看看这套系统构架的裸身状态是怎么样的。资金管理就犹如人的衣服，虽然式样多种，但不同的衣品（资金管理方法）决定了你在人前不同的效果。不挑了，我就选一件大家常穿的西装（盈利加仓）来给大家展示吧。
二、资金管理方法：盈利加仓

果然人靠衣装，佛靠金装。盈利加仓这件西装一穿，它们一下子变得有气质、有品味、有身价多了。沪深300身价是裸身状态的3.82倍，茅台酒身价是裸身状态的2.9倍，东方通信身价是裸身状态的4.83倍。这下大家明白资金管理对交易的升华和倍增效应了吧，没有做任何技术提升和参数优化，初始入场点和止损出场点没变，只是当开仓盈利时，就用盈利进行加仓，初始开仓到止损出场的时间越长，空间越大，仓位就越重，溢价盈利就是在这种大行情大波段来临时诞生的。

至此，这套趋势交易系统成型。重复一下，这套趋势系统是这样的：1、当日收盘价在30日均线上面开多单，在30日均线下面平仓；
2、初始开仓一手，不做杠杆；开仓单盈利时，以盈利资金全部进行加仓；平仓时平全部仓位。
3、以上1、2循环。
现在股市红火，你们可以用此套交易系统来看看它在其他股票上的表现，它的适应性极广。但在其他个股上的表现，只有你自已亲自去测试了。需要我帮忙测试，加我微信，我演示给你看。
我知道，交易是件很隐私，很个性的事情，别人的东西再好，也不会被人采用。一方面，这不光是交易市场本身就是由不同的思维方式和人性构成，彼此千差万别，互相对立，如果交易者真的能够听听别人的就会照着去做，那么，这个市场也就不会存在了。交易者如果没有一定的经历和磨难，再简单的东西，他都是难以坚持执行的。另一方面，交易者即使有幸获得了一套优秀的交易系统，他也会情不自禁的去优化和丰富交易系统，那样，交易系统其实也就失效了。
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铜王曾经在2005年11月30日孤身一人，开局一手，再入江湖。到2006年5月18日傲然出场，收获白银1000万两，并携美而归，在江湖中留下了无数铜王神仙侠侣的传奇和佳话。金银与美人，常人得一而满足亦，铜王人财双收，至今令人仰慕！

谁说做多才是王者的专属？两年之后，铜王大弟子隆重出山，身无影，剑无踪，2008年9月3日只身攻入多方阵营，专注做空，以宗门传承之剑，单挑各路多方英雄。美中不足的是，2008年11月27日曾因年轻被震出场，虽随后恍然醒悟，返身入场，但手中重仓已失，最终收益减少一半，获银600万两。至2008年12月31日出场后，回宗门闭门思过，再不见踪迹。但毕竟，哪也是王级的传说。
接下来，有请胶王

1998年到2003年，那是一个英雄辈出的年代，胶王不是一个人，而是一群人。短短五年内，三次成神之举，前无古人，后无来者。然而，2005年之后，胶王不再。或许，他们已入天庭，不再食人间烟火。

胶王不现，但他们的传说依旧。2008年7月2日，一江湖志士遥以胶王为师，潜心研究，十年苦练，孤身一搏，以我不入地狱，谁入地狱的大宏愿景，纵身江湖做空。至2008年12月10日，昂然出局，成就了新一代胶王的传说。俗话说，长江后浪推前浪，一代新人换旧人，莫过如此。诸多江湖人士之楷模也。
接下来欢迎炭王

前面说了，王者的故事激励着无数新入江湖，怀揣各种梦想的交易人。虽然，在模仿和学习的路上，他们绝大多数都止步于成功之外，虽伤痕累累，但身残志坚，撞了南墙也不回头。终于，2016年9月23日至2016年11月10日和2017年6月12日至2016年8月29日两个时间段，一位在江湖人士眼中的激进青年人，分别以盈利350万和1400万的战绩异军突起，炭王重现江湖，引起了江湖人士无尽的崇拜。如今的流浪大师沈巍差之远矣。

人们在仰望新炭王的时候，似乎忘记了还有一位故人。曾经的一位侠女，用相同的手法在新炭王之前就获得过类似的战果。只是人们总是喜新厌旧，虽然人家的波小了点，但那依然是尔等可望不可及的传说。
说多了都是遗憾。我们要向前看，下面有请棉花和玉米的多空王者同时登场。

英雄不问出处，农产品虽然不起眼，但它们是我们江湖中必不可少的一员，英雄侠客辈出。棉王和玉米王的江湖地位，又有几个能够超越？
其实，王者远远不止上面这几位，各门各派皆可能出王者，特别是股票这一门派，简单就是王者的集中营，数不胜数。这次我们之所以邀请上面几位王者，是因为，他们属于同一门派，虽然战斗的品种不同，但武功招数相同。下面，我们请各位王者为洞见交易公众号的粉丝传授他们的绝招。首先声明，王者操作，请勿模仿，风险自担。
铜王：我们都属于MACD门派，我们依据MACD的金叉做多，死叉做空。（不会吧，还有这种操作？）
胶王：我们遇到一波较大的趋势行情时，盈利加仓，勇猛精进，有我无敌。要么，暴仓在交易的路上，要么，我一战成神，一生受用无穷。
炭王：止损按一定资金比例设置。我们的风险敞口很大，胜率很低，亏钱的日子占绝大多数，我们家里有矿但一般人受不了，也熬不起。
棉王：成王的趋势行情是有先决条件的。一是顺畅，磕磕拌拌哪种都 不行；二是幅度（空间）要大。
玉米王：其实，我们只是幸存者，也就是大家所说的幸存者偏差。我们碰巧只是在我们进入江湖的时候，遇上了那波行情而已。没有那波行情的话，我们也早就和绝大多数交易者一样，要么，已经默默的离开或死去，要么，还在交易的路上，即使伤痕累累，依然默默前行。
感谢各位王者的精彩演示和绝招分享。今天本来各位王者还为我们准备了相关的具体数据和模型源码，但一方面怕好事变坏事，大家功夫还没练到家，就用来行走江湖，那是要出问题的；二是来日方长，接下来，笔者会逐步为洞见交易公众号的粉丝推出可以实战的交易策略和模型。江湖的传说，它只是传说，我们娱乐娱乐就好。
欢迎各位关注洞见交易公众号，更多洞见会分享给大家。

本篇文章来源于微信公众号: 洞见交易

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随着时间的推移，交易者们会逐渐发现，权威人士们所描述的”确定性“时灵时不灵，能延续辉煌的暴利高手也百不存一。再后来，大家更明白了，在确定性的背后，大多都有幸存者偏差的影子和不可证伪的谬误。在交易市场上，没有确定性，预测未来的走势，那是属于“神明”的力量。
惭惭的，部分交易者开始探索趋势（波段）的力量。他们发现，大多数交易盈利的人，都是在时间或空间幅度较大的趋势（波段）中能持有正确仓位的人。于是，交易者开始尝试拥抱趋势（波段）。
然而，趋势是无法提前预知的。它何时来？时间、空间幅度有多大？知道它会来，但无法预知它来的时间和空间，在追逐趋势的路上，交易者依然伤痕累累。这个时候，部分交易者洞察到了交易的本质核心之一：盈亏同源。他们发现，投机交易过程中，亏损无法避免，不承担亏损的代价就获取收益，是天真的想法。
这个时候，这部分交易者明白了市场具有不确定性，获利的核心是盈亏同源，知道趋势它会来，但不知什么时候来，来的幅度有多大，未知趋势中可能带来的收益有多少。于是，在坚信趋势一定会来的前提下，他们开始试错。试错是对的，但试的错多了，死在趋势到来之前的悲剧英雄也不少。这时候，如何控制风险，不让自己死在黎明前的黑暗，又成了交易者需要去学习、思考和感悟的重大课题。至此，他们开始了自己出入场规则的新探索。
想要获取趋势中更大的收益，就要尝试承担回撤风险。然而风险控制的度和量如何把握？在这个取舍的过程中，交易者不停的调整自己的止损和止盈模式，探索出入场规则。出入场规则是简单好，还是精细强？是高胜率，低盈亏比适合自己还是低胜率，高盈亏比适合自己？短周期交易容易成功，还是长周期交易容易成功？是放弃小波动，追求大趋势，还是希望大小通吃？在这个不断的探索和尝试的过程中，交易者的出入场交易规则跟自己的风险偏好渐渐融化在了一起，务实而富有逻辑。交易者开始拥有了自己的出入场规则，它必须是正值的，它的盈亏来临与概率相关，它需要有逻辑、简单和具有普适性。
这个时候，交易者已不会因为看见而相信，他们拥有了自己的交易认知，在市场中或许还能小赚。但，离财务自由的距离依然很远。
在投机交易中，不经历各种花式而残酷的死法和折磨，你永远对所谓的“资金管理”缺乏最深入骨髓的理解。交易者在市场认知方面的漏洞，总有一天会被市场无序的走势发现，并且给予交易者最残酷的磨损考验。然而，这又是必须的，交易者只有经历过最残忍的远超预期（时间、金钱和心态）的高频次磨损并因之收获到丰盛的盈利果实之后，才会变得坚韧，具有执行力，才会生成自己坚定的资金管理方式（后续文章我将以直观模型的方式逐一比较和展现各种资金管理方法的优缺点及其市场表现）和信念。
至此，资金管理和心态磨炼的重要性、科学性、财富倍增催化性才会被重视和运用。
简单的出入场规则+资金管理+心态组合到一起，已经形成了一套完整的交易系统。当交易者拥有自己的交易系统之后，也就拥有了在交易市场生存的基础，他们可以以此为基础组合自己的交易品种和交易策略，进可攻，退可守，能够洞察到交易的谬误与真相，可能暂时还没有发财的机会，但生存已不成问题。他们拥有了自己的交易逻辑，自己的交易信仰，自己的交易格局，明白了交易与概率的关系，他们坚韧而专注；眼到，手到；心到，做到，已踏上了成为一名顶级交易者的正确路途。
欢迎大家关注洞见交易公众号，我们一路同行！

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在交易者的交易生涯里，很多时候都处于一种渴望的状态，渴望获得知识，渴望获得金钱，渴望获得成功，渴望快速实现人生财务自由。最初时候的交易者，总在不断的寻找、学习技术和知识，执著于技术研究，追逐着江湖中的以一搏亿的神话，膜拜于大师们云里雾里，神龙不见首尾的传说中。然而，对绝大多数交易者而言，他们的付出与收获却并不对等，追逐金钱却失去了财富，渴望成功收获的却是失败，盼望自由却牺牲了宝贵的健康和时光。交易之路如此艰辛，交易者却依然无怨无悔默默付出，不怕失败，不畏挫折，不惧伤痛，固执而局限的坚持着自己的交易方法。不得不说，交易者就是这样一群可歌可泣，但结局却往往悲剧的一群迷失在交易江湖中的落寞英雄！

交易亏损是交易者的宿命吗？对大多数交易者而言，这个宿命的归宿你还真无法躲避。然而那些交易赢家，他们到底又是具有哪些过人的优势，能够穿越交易的迷雾，逃脱交易亏损的宿命论，成为传说中的人生赢家？是智力，是体力，是知识，是技术，是心态，是理论还是自律？在信息和知识透明度如此发达的信息社会，普通交易者与赢家交易者在知识和信息的获取，知晓的观点和理论方面，其实差别不大。二者之间真正区别的，是对交易的洞见不同。赢家交易者洞见了交易的真相，心中有底气，有信仰，有格局，注重逻辑，知道盈亏同源，再加上对自身心态和执行力的磨炼，坚韧、专注，十年磨一剑，最终迈过困境，破局而出，成为了精彩和传奇。

很多交易者不是不明白这些道理，他们也在固执的坚持。但他们所坚持的，往往是错误且局限的知识和方法，对自身在以往交易中的各种错误认知和反思不够，无法对自身认知清零。这样坚持的结果，一种是不断亏损，失去金钱，即使间歇性获利，也会很快重走亏损之路；一种是亏的不多，也亏得起，但是无法盈利，最终失去了时光。不突破自己，不改变思路，在错误的认知中坚行，是无法摆脱恐惧和迷惑，破茧而生的。不要以为有个什么交易系统，练上几万次，就会懂得什么是交易，成为哪交易赢家，这是典型的猎户思维，自欺欺人，难避亏损的宿命。一个猎户，在树旁守株待兔，练上万年，他的结局是可想而知的。无脑而错误的坚持行为，等同于方向错了，那么，你就永远到达不了终点。

如何洞见交易？首先我们必须懂得思考、保持好奇、多悟多交流，有一颗永远好奇和探索的心。如果我们停止了对事物的思考和感悟，你的思维和格局就会开始局限和定型，就会难以自我突破。交易不是几句话，或是几个理论就能够解释清楚的，交易是变化的，是人类思维运动的载体，它承接了所有市场参与者的心智活动和行为活动，相互模仿且相互排斥。对人类的心智活动的洞察和认知，从而延伸到对交易市场变化规律的了解，我们就明白交易永远无法用技术语言来描述。但是，人性的变化模式又是有律可察的，一个人理性而一群人疯狂的局面它会周期性的再现，只是在心力形态和结构上千变万化而已。人性会随着时间、地点、环境的变化而变化，不稳定性、不确定性、波动性等非理性特征非常明显。我们洞见和感受人性的变化，也就打好了洞见交易的基础。

很多交易者从来不去探索交易的本质和规律，而是喜欢信奉市场中的观点和理论，或者说固执的相信某个人的观点或理论，还盲目自信，自我催眠。很多人都是在等着别人喂给自己知识，却永远不懂得亲自去探索和思考，也不懂得立即行动。一有问题，总是想等着别人来告诉自己答案，不会主动的去独立思考和感悟。这是没有自我，失去了自我。这样的交易者，你不是交易市场上的炮灰和韭菜，谁会是炮灰和韭菜？

洞见交易需要交易者亲自经历、亲自思考、亲自探索，给自己一点勇气，让自己有一点点改变，从独立思考和感悟开始，培养自己对交易的洞察力，格局观，专注，坚韧，注重逻辑，知道盈亏同源，成为一名精彩的交易赢家。我们一路同行！

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